Juan Ricardo Rivera Peruyero va defensar la seva Tesi Doctoral dins del programa de Ciències Experimentals i Tecnologia de la UVic-UCC.
El passat divendres 23 de setembre es va celebrar la defensa de la Tesi Doctoral de Juan Ricardo Rivera Peruyero titulada: Análisis de series temporales diarias de aperturas, máximos, mínimos y cierres de activos financieros a través del exponente de Hurst en el programa de Ciències Experimentals i Tecnologia de la UVic-UCC.
A grans trets. La tesi està dedicada a l’estudi dels històrics diaris dels principals índexs i valors borsaris americans i europeus a partir de la caracterització d’un paràmetre únic: l’exponent de Hurst. Aquest paràmetre està relacionat tant amb la dimensió fractal de les sèries temporals com amb el moviment Brownià fractal -extensió del moviment Brownià pur- y que en els últims anys s’ha demostrat rellevant en el modelat de sèries temporals d’origen financer. Aquesta eina permet determinar el grau de persistència o anti-persistència d’aquestes sèries.
Com a aportació més significativa, podíem assenyalar la constatació empírica que les quatre sèries temporals dels actius (Obertures, Màxims, Mínims i Tancaments) presenten exponents de Hurst clarament diferenciats. Sent les sèries dels Màxims i la dels Mínims les que presenten un exponent més elevat, mentre que el de les Obertures i els Tancaments ronden, en mitjana, el 0.5 (característica del passeig aleatori pur). El més rellevant d’aquests resultats és que hem pogut constatar que es repeteixen sistemàticament per a tots els índexs i actius independentment del marc temporal analitzat. Aquests resultats impliquen rellevants diferències estadístiques entre les quatre sèries pel que fa a persistència, autocorrelació i predictibilitat. Basant-nos en aquests resultats hem proposat un mètode estadístic per predir a una mostra, un succés binari a les sèries dels Màxims i els Mínims. Una altra interessant aportació ha estat el desenvolupament d’estratègies de trading aplicant tècniques no convencionals com poden ser la morfologia matemàtica o els filtres discrets.
La tesi ha estat dirigida pel Dr. Pere Martí i Puig y el tribunal estava format pel Dr. Javier Bajo, Director del Departament d’Intel·ligència Artificial de la Universitat Politècnica de Madrid (president), pel Dr. Francisco De Paz, del Departament de Informàtica i Automàtica de la Universitat de Salamanca (1r vocal) i pel Dr. Moisès Serra, del Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació de la UVic-UCC (secretari). La tesi ha estat qualificada amb un excel·lent cum laude.
